Program
09:00
ÚVOD
- ALM (řízení aktiv a pasiv) – obecné vymezení
- Rizika Pilíře II (úrokové riziko, likvidita, koncentrace)
- Basel II/Solvency II a ALM rizika – změny v řízení rizik v důsledku finanční krize
09:30
ŘÍZENÍ RIZIKA LIKVIDITY
- Definice pozic v likviditě
- Likviditní gap (statický vs. dynamický gap)
- Řízení likvidity
- Scénáře likvidity
- Pohotovostní plán likvidity
Štěpán Onder, ředitel odboru řízení rizik, Raiffeisen stavební spořitelna
10:50 Káva
11:10
ŘÍZENÍ ÚROKOVÉHO RIZIKA
- Definice pozic v úrokovém riziku
- Úrokový gap (statický vs. dynamický gap)
- Gap model
- Nedostatky modelu
- Simulace
Imrich Lozsi, Senior Manager, KPMG Česká republika
12:30 Oběd
13:30
HEDGING A ALM
- Řízení aktiv a pasiv
- Řízení úrokového a kurzového rizika
- Zajišťovací instrumenty
- Řízení likviditního rizika
- Hedging na více období
Martin Hanuš, Head of Asset and Liability Management, Raiffeisenbank
14:45 Káva
15:00
VLOŽENÉ OPCE
- Opční riziko a hedging
- Oceňování vložených opcí
- Opce umožňující předčasné splacení
- Garance výnosu
- Riziko storen
- Durace a konvexita
Imrich Lozsi, Senior Manager, KPMG Česká republika
16:00 Konec dne
